Esta é uma pergunta simples e direta - aparentemente-, porém, requer uma reflexão aprofundada.

Hoje, sabemos que a depressão não tratada pode piorar o curso e o tratamento de vários quadros clínicos como diabetes, hipertensão, processos infecciosos, AVC (acidente vascular cerebral), infarto agudo do miocárdio (IAM), entre outros. Em suma, um paciente deprimido não tratado corretamente, pode ter maiores riscos de agravamento e recorrência de sua doença clínica de base.

A adesão é extremamente dificil. Portanto, seja pela depressão em si, ou por uma consequência da mesma como desânimo, desinteresse, apatia, inércia, sentimento de desesperança, aumento da dor, entre outros, com a piora da evolução do quadro clínico, há riscos de vida.

Muitos quadros de depressão grave podem também levar a emagrecimento excessivo (pela perda do apetite ou interesse em comer), com riscos de desnutrição e distúrbios hidroeletrolíticos (sais minerais, como hipopotassemia) que podem causar convulsões e arritmias cardíacas. 

Há trabalhos científicos que demonstram que a depressão, em si, independentemente de outros fatores associados, pode ser uma das causas diretas de morte súbita em pacientes cardiopatas.

Por fim, o risco de suicídio é significativo em depressões graves, constituindo-se em uma das principais causas de morte em pacientes deprimidos. O suicídio é uma das 10 maiores causas de morte em todos os países, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), e uma das três maiores causas de morte na faixa etária de 15 a 35 anos. 

As pesquisas demonstram que entre 40% a 60% dos pacientes que cometeram suicídio procuraram o médico no mês anterior. Portanto, identificar, avaliar e manejar pacientes suicidas é uma importante tarefa do médico, que tem um papel fundamental na prevenção do suicídio. O risco de suicídio em pessoas com transtornos de humor (principalmente depressão) é de 6 a 15%. Um detalhe significativo e que serve de alerta: 60% dos pacientes deprimidos procuram tratamento com clínicos gerais e não com psiquiatras. Portanto, os médicos generalistas devem estar muito bem preparados também.